Teaching


 

Soommersemester 2014


  • Vorlesung Stochastische Prozesse II (und Math Finance)
  • Aufgabenblatt 1
  • Aufgabenblatt 2
  • Aufgabenblatt 3
  • Aufgabenblatt 4
  • Aufgabenblatt 5
  • Aufgabenblatt 6
  • Aufgabenblatt 7
  • Aufgabenblatt 8
  • Aufgabenblatt 9
  • Aufgabenblatt 10
  • Aufgabenblatt 11

  • Optionspreise
  • Inhalt Vorlesung Stochastische Prozesse II
  • Exkurs A: Die Novikov-Bedingung
  • Vorlesung Stochastische Prozesse I
  • Literatur zur Vorlesung Stochastische Prozesse

    • WS 2013/14


  • Vorlesung Stochastische Prozesse I (und Math Finance)
  • Aufgabenblatt 1
  • Aufgabenblatt 2
  • Aufgabenblatt 3
  • Aufgabenblatt 4
  • Aufgabenblatt 5
  • Aufgabenblatt 6
  • Aufgabenblatt 7
  • Aufgabenblatt 8
  • Aufgabenblatt 9
  • Aufgabenblatt 10
  • Aufgabenblatt 11
  • Aufgabenblatt 12

  • Vorlesung Stochastische Prozesse I
  • Inhalt Vorlesung Stochastische Prozesse I
  • Literatur zur Vorlesung Stochastische Prozesse
  • Exkurs A: Bedingte Erwartungswerte, bedingte Verteilungen
  • Exkurs B: Gleichgradige Integrierbarkeit
  • Exkurs C: Das Kolmogorov-Kriterium
  • Bilder 1 bis 3
  • Bilder 4 bis 5
  • Bilder 6 bis 7
  • Bild 8
  • Bild 9
  • Bilder 10 bis 13
  • BS-Modell Optionspreise
  • Preisliste

    • SS 2013


  • Vorlesung Wahrscheinlichkeitstheorie
  • Aufgabenblatt 1
  • Aufgabenblatt 2
  • Aufgabenblatt 3
  • Aufgabenblatt 4
  • Aufgabenblatt 5
  • Aufgabenblatt 6
  • Aufgabenblatt 7
  • Aufgabenblatt 8
  • Aufgabenblatt 9
  • Aufgabenblatt 10
  • Aufgabenblatt 11
  • Aufgabenblatt 12

  • Musterklausur

  • CLT

  • "Inhaltsverzeichnis"
  • 2D - Normalverteilungen
  • Literatur zur Vorlesung Wahrscheinlichkeitstheorie
  • Zeichentabelle
  • Diskrete Verteilungen
  • Exkurs A: MIT
  • Exkurs B: Projektive Limiten von W-Maßen
  • Exkurs C: Quantilfunktion und Quantile
  • Vorlesungsankündigung

  • Seminar - Zeitdiskrete Martingale und Anwendungen
  • Seminarankündigung

  • Vorlesung Stabile Konvergenz von Zufallsvariablen
  • Aufgabenblatt 1

  • Aufgabenblatt 2

  • Aufgabenblatt 3

  • Aufgabenblatt 4

  • Aufgabenblatt 5

  • Aufgabenblatt 6

  • Literaturliste
  • Vorlesungsankündigung

    • SS 2012


  • Vorlesung Stochastische Prozesse II

    • WS 2011/12


  • Vorlesung Stochastische Prozesse I


  • Seminar Zinsstrukturmodelle

    • SS 2011


  • Vorlesung Stochastische Prozesse II
  • Seminar

    • WS 2010/11


  • Vorlesung Stochastische Prozesse I

    • SS 2010


  • Vorlesung Wahrscheinlichkeitstheorie

  • Vorlesung Funktionale Quantisierung für stochastische Prozesse
  • Aufgabenblatt 1
  • Aufgabenblatt 2
  • Aufgabenblatt 3
  • Aufgabenblatt 4
  • Aufgabenblatt 5
  • Aufgabenblatt 6
  • Aufgabenblatt 7

  • Bild 1
  • Bild 2
  • Bild 3
  • Bild 3a
  • Bild 4
  • Bild 4a
  • Funktionale Quantisierung für stochastische Prozesse

  • Literaur zur Vorlesung Funktionale Quantisierung für stochastische Prozesse

    • WS 2009/10


  • Maß- und Integrationstheorie
  • Aufgabenblatt 1
  • Aufgabenblatt 2
  • Aufgabenblatt 3
  • Aufgabenblatt 4
  • Aufgabenblatt 5
  • Aufgabenblatt 6
  • Aufgabenblatt 7
  • Aufgabenblatt 8
  • Aufgabenblatt 9
  • Aufgabenblatt 10
  • Aufgabenblatt 11
  • Aufgabenblatt 12
  • Aufgabenblatt 13
  • Aufgabenblatt 14

  • Dichte-Plots

    • Literaur Maß- und Integrationstheorie
  • Verteilungsliste

    • Exkurs: Quantilfunktion und Quantile
    Zeichentabelle

  • Stochastische Finanzmarktanalyse (Stochastic Finance)
  • Aufgabenblatt 1
  • Aufgabenblatt 2
  • Aufgabenblatt 3
  • Aufgabenblatt 4
  • Aufgabenblatt 5
  • Aufgabenblatt 6

  • Anmerkungen zur Finanzkrise und zur Finanzmathematik

  • Stochastische Finanzmarktanalyse (Math Finance)

  • Literatur Stochastische Finanzmarktanalyse (Math Finance)

  • Exkurs A

  • Exkurs B


  • Seminar Zinsstruktumodelle (Math Finance)
  • Seminar Zinsstrukturmodelle (Math Finance)

  • Exkurs A


    • SS 2009

  • Seminar Monte Carlo Methoden in Math Finance I


  • Literaur zur Mathematischen Finanazmarktanalyse

  • Stochastische Prozesse II

    • WS 2008/09