Monte Carlo Methoden in Math Finance
Bewertungsprobleme für z.B. Optionen führen auf Integrationsprobleme. Für die Lösung hochdimensionaler Integrationsprobleme
spielt die Monte Carlo Simulation eine wesentliche Rolle.
Das Seminar Basiert auf dem Buch.
Glassermann, P. (2004). Monte Carlo Methods in Financial Engeneering.
Kenntnisse der Vorlesung Stochastische Prozesse sind hilfreich.