Seminar Zinsstrukturmodelle (Math. Finance)


 
Zeit: Di 16 - 18
Ort: E 52
Beginn: 8.11.2005

 
Die herausragende Bedeutung des Black-Scholes-Samuelson Modells zur Bewertung von Aktien- und Devisenoptionen kommt in dieser eindeutigen Weise keinem speziellen Zinsstrukturmodell zu. Es liegen eine Vielzahl konkurrierender Zinsstrukturmodelle zur Bewertung von Zinsderivaten vor. Diese Modelle sollen im Seminar analysiert werden.
 
Das Seminar basiert u.a. auf
 
Björk, T. (1996). Interest Theory. In: Financial Mathematics, 53-122 (ed. W.J. Runggaldier), Lecture Notes in Mathematics 1656. Springer.
 
Kenntnisse der stochastischen Analysis sind erforderlich.