Derivate Finanzprodukte aus mathematischer Sicht


 
Zeit: Mi, 12 - 14
Ort: HS 9
Beginn: 27.10.2004

 
Stochastische Prozesse (und stochastische Integrale, stochastische Differentialgleichungen) bilden seit den Arbeiten von Black, Scholes und Merton die Basis der Preistheorie derivater Finanzprodukte. In der Vorlesung werden die wahrscheinlichkeitstheoretischen Ideen hinter diesen Konzepten und deren Anwendung erläutert. Die Betonung liegt dabei auf heuristischen Argumenten (und nicht auf exakten Beweisen).
 
Die Veranstaltung richtet sich in erster Linie an Studierende der Wirtschaftswissenschaften im Hauptstudium. Sie kann aber auch für Studierende der Mathematik nach dem Vordiplom von Interesse sein, die nicht an Veranstaltungen im Scherpunkt "Math. Finanzmarktanalyse" teilnehmen werden und trotzdem einen Eindruck von einem aktuellen Anwendungsgebiet der Wahrscheinlichkeitstheorie gewinnen möchten.
 
 
Literatur
 
Baxter, M., Rennie, A. (1996): financial calulus. An Introduction to Derivative Pricing. Cambridge University Press
 
Neftci, S.N. (2000): An Introduction to the Mathematics of Financial Derivatives. Secon Edition. Acamedic Press
 
Mikosch, T. (1998): elementary Stochastic Calculus with finance in View. World Scientific
 


 
Hull, J. (1996): Options, futures and other Derivative Securities, thirs Edition. Prentice Hall
 


 
Henze, N. (1997): Stochastik für Einsteiger. Vieweg