Stochastic Processes II (and Math. Finance)
| Zeit: |
Di, Do 12 - 14 |
| Ort: |
HS 9 |
| Beginn: |
29.4.2003 |
Stochastische Integrale und stochastische Differentialgleichungen bilden die Basis der Preistheorie derivater Finanzprodukte in zeitstetigen Marktmodellen. In der Vorlesung werden Aspekte der stochastischen Analysis dargestellt. Als Anwendung wird z.B. die Preistheorie für exotische Optionen im Black-Scholes Finanzmarktmodell besprochen.
Die Vorlesung ist als Fortsetzung der Vorlesung "Stochastische Prozesse I" vom WS 2002/03 geplant. Diese beiden Veranstaltungen - SP I und SP II - sind Voraussetzung für eine Diplomarbeit im Studienschwerpunkt "Mathematische Finanzmarktanalyse".
Ausgewählte Literatur
Arnold, L. (1973): Stochastische Differentialgleichungen. Oldenbourg Verlag.
Elliott, R.J., Kopp, P.E. (1998): Mathematics of Financial Markets. Springer
Irle, A. (1998): Finanzmathematik. Teubner
Revuz, D., Yor, M. (1991): Continuous Martingales and Brownian Motion. Springer.
Korn, R., Korn, E. (1999): Optionsbewertung und Portfoliooptimierung. Vieweg.