Stochastische Finanzmarktanalyse
| Zeit: |
Di, Do 12 - 14 |
| Ort: |
HS 9 |
| Beginn: |
27.4.2004 |
| (Übungen: |
Do 14 - 16 |
In der Vorlesung werden zeitstetige Multiasset-Finanzmarktmodelle untersucht.
Spezielle Themen sind: Markovmodelle, Währungsmärkte und Währungsoptionen, Marktmodelle mit stochastischer Volatilität, Zinsstrukturmodelle und Zinsderivate.
Explizite Preisformeln für etliche Optionen (2-coluour rainbow Optionen, Elf-X call, Call und Put auf Zerobond, Caps und Floors,...) werden hergeleitet.
Voraussetzungen: gute Kenntnisse der "Brownschen" stochastischen Analysis.